Titre original :
Optional Processes: Theory and Applications
Contenu du livre :
Il est bien connu que le calcul stochastique moderne a été développé de manière exhaustive dans les conditions habituelles. En dépit d'une théorie aussi bien développée, certains éléments suggèrent que ces conditions techniques très commodes ne peuvent pas nécessairement être remplies dans les applications du monde réel.
L'ouvrage Processus optionnels : théorie et applications cherche à approfondir la théorie existante, les nouveaux développements et les applications des processus optionnels sur des espaces de probabilité inhabituels. Le développement du calcul stochastique des processus optionnels marque le début d'une forme nouvelle et plus générale d'analyse stochastique.
Ce livre vise à fournir une exposition accessible, complète et à jour des processus optionnels et de leurs nombreuses propriétés. En outre, le livre présente non seulement la théorie actuelle des processus optionnels, mais il contient également un éventail d'applications aux équations différentielles stochastiques, à la théorie du filtrage et à la finance mathématique.
Caractéristiques.
⬤ Convient aux étudiants de troisième cycle et aux chercheurs en finance mathématique, en sciences actuarielles, en mathématiques appliquées et dans des domaines connexes.
⬤ Compile presque tous les résultats essentiels sur le calcul des processus optionnels dans des espaces de probabilité inhabituels.
⬤ Contient de nombreux résultats analytiques avancés pour les équations différentielles stochastiques et les statistiques relatives au calcul des processus optionnels.
⬤ Développe de nouvelles méthodes en finance basées sur les processus optionnels, telles qu'une nouvelle théorie du portefeuille, un mécanisme de tarification des créances irrécouvrables, etc.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9780367508517 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Broché |
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