Probabilités de ruine (deuxième édition)

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Probabilités de ruine (deuxième édition) (Soren Asmussen)

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Titre original :

Ruin Probabilities (Second Edition)

Contenu du livre :

Ce livre traite de manière exhaustive de la théorie classique et moderne des probabilités de ruine.

Il traite notamment de l'inégalité de Lundberg, de l'approximation de Cram r-Lundberg, des solutions exactes, d'autres approximations (par exemple, pour les distributions à queue lourde de la taille des sinistres), des probabilités de ruine à horizon fini, des extensions du modèle de Poisson composé classique pour tenir compte des primes dépendant des réserves, de la modulation de Markov, de la périodicité, des techniques de changement de mesure, des distributions de type phase en tant que véhicule de calcul et de la connexion avec d'autres domaines de probabilités appliquées, tels que la théorie des files d'attente. Dans cette deuxième version substantiellement mise à jour et étendue, les nouveaux sujets incluent le contrôle stochastique, la théorie de la fluctuation pour les processus de Levy, les fonctions de Gerber-Shiu et la dépendance.

Autres informations sur le livre :

ISBN :9789814282529
Auteur :
Éditeur :
Reliure :Relié
Année de publication :2010
Nombre de pages :620

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Dernière modification: 2024.11.14 07:32 (GMT)