Avis des lecteurs
Résumé:Ce livre est très apprécié des amateurs de finance, notamment pour ses explications claires des concepts mathématiques et des modèles d'évaluation liés aux options et aux produits dérivés. Bien qu'il soit excellent pour comprendre les théories et qu'il comprenne de précieuses questions d'entraînement, il ne couvre pas les stratégies de négociation pratiques. Certains évaluateurs ont mentionné des problèmes liés à l'état physique du livre à l'arrivée lors de l'expédition.
Avantages:Explications claires des concepts mathématiques, excellents supports disponibles en ligne, précieuses questions pratiques à la fin de chaque chapitre, données riches pour différents niveaux d'expérience, bien structuré pour les débutants et les lecteurs avancés, livraison rapide.
Inconvénients:Ne couvre pas les stratégies de négociation d'options, certains exemplaires physiques sont arrivés en mauvais état, certains exemples peuvent sembler dépassés.
(basé sur 12 avis de lecteurs)
Titre original :
Options, Futures, and Other Derivatives, Global Edition
Contenu du livre :
Pour les cours de commerce, d'économie, d'ingénierie financière et de mathématiques.
Le guide définitif du marché des produits dérivés, mis à jour avec des exemples et des discussions contemporains.
Connu comme « la bible » des professionnels du commerce et de l'économie et un best-seller constant, Options, Futures, and Other Derivatives offre aux lecteurs un regard moderne sur le marché des produits dérivés. En intégrant les sujets les plus brûlants du secteur, tels que la titrisation et la crise du crédit, l'auteur John C. Hull aide à combler le fossé entre la théorie et la pratique. La 11e édition couvre toutes les dernières réglementations et tendances, y compris les formules de Black-Scholes-Merton, les swaps indexés au jour le jour et l'évaluation des dérivés de matières premières.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781292410654 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Broché |
| Année de publication : | 2021 |
| Nombre de pages : | 880 |
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