Avis des lecteurs
Résumé:Ce livre est loué pour son approche complète de la finance quantitative, combinant des mathématiques avancées avec des implémentations de programmation pratiques dans MATLAB et Python. Il est bien structuré, rendant les concepts complexes accessibles et fournissant des ressources précieuses pour les apprenants et les praticiens dans le domaine.
Avantages:⬤ Bien écrit et complet
⬤ présente clairement les mathématiques avancées
⬤ inclut du code MATLAB et Python pratique
⬤ convient aux enseignants, aux étudiants et aux praticiens
⬤ excellente ressource pour comprendre les modèles de finance quantitative
⬤ s'accompagne d'une série de cours en ligne
⬤ exercices et solutions de grande valeur.
Aucun inconvénient significatif n'a été mentionné dans les commentaires.
(basé sur 10 avis de lecteurs)
Titre original :
Mathematical Modeling and Computation in Finance: With Exercises and Python and MATLAB Computer Codes
Contenu du livre :
Ce livre traite de l'interaction entre la stochastique (théorie appliquée des probabilités) et l'analyse numérique dans le domaine de la finance quantitative. Les modèles stochastiques, les techniques d'évaluation numérique, les aspects informatiques, les produits financiers et les applications de gestion des risques présentés permettront aux lecteurs de progresser dans le domaine stimulant de la finance informatique.
Lorsque le comportement des acteurs des marchés financiers change, les modèles mathématiques stochastiques correspondants décrivant les prix peuvent également changer. La réglementation financière peut également jouer un rôle dans ces changements. Le livre présente donc plusieurs modèles pour les cours des actions, les taux d'intérêt et les taux de change, avec une complexité croissante au fil des chapitres.
Comme on le dit dans le secteur, "ne tombez pas amoureux de votre modèle préféré".
Le livre couvre les modèles d'actions avant de passer aux modèles de taux courts et autres modèles de taux d'intérêt. Nous intégrons ces modèles de taux d'intérêt dans le cadre de Heath-Jarrow-Morton, nous montrons les relations entre les différents modèles et nous expliquons quelques produits de taux d'intérêt et leur tarification.
Les chapitres sont accompagnés d'exercices. Les étudiants peuvent accéder aux solutions de certains exercices, tandis que les solutions complètes sont mises à la disposition des enseignants. Les codes informatiques MATLAB et Python utilisés pour la plupart des tableaux et figures du livre sont mis à la disposition des utilisateurs de la version imprimée et du livre électronique.
Ce livre sera utile aux personnes travaillant dans l'industrie financière, à celles qui souhaitent y travailler un jour et à toute personne intéressée par la finance quantitative. Les sujets abordés sont pertinents pour les étudiants en maîtrise et en doctorat, les chercheurs universitaires et les quants de l'industrie financière. Matériel supplémentaire : Un manuel de solutions est disponible pour les enseignants qui adoptent ce manuel pour leurs cours.
Veuillez contacter sales@wspc.com.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781786348050 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Broché |
| Année de publication : | 2019 |
| Nombre de pages : | 576 |
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