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Titre original :
Modeling Fixed Income Securities and Interest Rate Options
Contenu du livre :
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Modeling Fixed Income Securities and Interest Rate Options, Third Edition présente les bases des titres à revenu fixe d'une manière qui, contrairement aux textes concurrents, nécessite un minimum de prérequis. Alors que d'autres ouvrages se concentrent fortement sur les détails institutionnels du marché obligataire, qui pourraient facilement être appris "sur le tas", la troisième édition de ce manuel classique se concentre davantage sur la présentation d'un cadre théorique cohérent pour la compréhension de tous les modèles de base.
L'approche unifiée de l'auteur - le modèle Heath Jarrow Morton - dans le cadre de laquelle tous les autres modèles sont présentés comme des cas particuliers, améliore la compréhension de la matière. Le modèle de tarification de l'auteur est largement utilisé dans l'industrie des valeurs mobilières d'aujourd'hui. Cette nouvelle édition offre de nombreuses mises à jour pour s'aligner sur les progrès de la recherche et nécessite un minimum de prérequis tout en présentant les bases des titres à revenu fixe.
Points forts de la troisième édition.
⬤ Les chapitres 1 à 16 ont été entièrement mis à jour pour tenir compte des progrès de la recherche.
⬤ Les chapitres 1 à 16 ont été entièrement mis à jour pour tenir compte des progrès de la recherche.
⬤ Le texte comprend un grand nombre d'exercices et d'exemples qui illustrent les concepts clés.
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Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781138360990 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2019 |
| Nombre de pages : | 368 |
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