Modélisation des copules : Une introduction pour les praticiens

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Titre original :

Copula Modeling: An Introduction for Practitioners

Contenu du livre :

Copula Modeling explore l'approche des copules pour la modélisation économétrique des distributions paramétriques conjointes. Copula Modeling démontre que la mise en œuvre pratique et l'estimation sont relativement simples malgré la complexité de ses fondements théoriques.

Une caractéristique intéressante des copules paramétriques spécifiques est que l'estimation et l'inférence sont basées sur des procédures standard de maximum de vraisemblance. Les copules peuvent donc être estimées à l'aide d'un logiciel économétrique de bureau. Les copules présentent ainsi un avantage substantiel par rapport aux approches de modélisation conjointe basées sur la simulation qui ont été proposées récemment.

Les copules sont utiles dans une variété de situations de modélisation, y compris les marchés financiers, la science actuarielle et la modélisation microéconométrique. Copula Modeling fournit aux praticiens et aux universitaires un guide utile sur la modélisation des copules, en mettant l'accent sur l'estimation et la mauvaise spécification.

Les auteurs couvrent les fondements théoriques importants. Tout au long de l'ouvrage, les auteurs utilisent des expériences et des simulations de Monte Carlo pour démontrer les propriétés des copules.

Autres informations sur le livre :

• ISBN : 9781601980205
• Auteur : K. Trivedi Pravin
• Éditeur : Now Publ Inc
• Langue : anglais
• Reliure : Broché