Stochastic Models of Financial Mathematics
Ce livre présente une brève introduction aux modèles financiers à temps continu.
Une vue d'ensemble des bases de l'analyse stochastique précède un focus sur les modèles de Black-Scholes et de taux d'intérêt. Les stratégies d'autofinancement, l'évaluation des options, les options exotiques et les probabilités neutres au risque sont d'autres sujets abordés.
Les modèles de taux d'intérêt de Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross et Heath-Jarrow-Morton sont également étudiés. L'auteur présente aux praticiens une introduction de base et fournit aux mathématiciens des informations plus rigoureuses. Le lecteur est supposé connaître les bases de la théorie des probabilités.
Une connaissance de base de l'intégration stochastique et de la théorie des équations différentielles est préférable, bien que toutes les informations préliminaires soient données dans la première partie du livre. Quelques exercices théoriques relativement simples sont également fournis.
| ISBN : | 9781785481987 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2016 |
| Nombre de pages : | 130 |
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Dernière modification: 2024.11.14 07:32 (GMT)