Titre original :
Macroeconometric Models for Portfolio Management
Contenu du livre :
L'ouvrage "Macroeconometric Models for Portfolio Management" (Modèles macroéconométriques pour la gestion de portefeuille) commence par décrire un cadre de gestion de portefeuille dans lequel les modèles macroéconométriques et les stratégies d'investissement de backtesting sont intégrés.
Il est suivi d'une discussion sur les fondements théoriques des modèles macroéconométriques de petite taille et de grande taille, y compris la sélection des données, l'estimation et les applications. D'autres aspects pratiques essentiels à la gestion d'un portefeuille dont les décisions sont fondées sur des modèles macroéconomiques sont également abordés : la validation des modèles, la combinaison des prévisions et l'évaluation.
L'auteur se concentre ensuite sur l'application de ces modèles et de leurs résultats à la gestion du portefeuille, y compris l'élaboration de règles de négociation, l'allocation d'actifs entre différents actifs et la gestion du risque. L'ouvrage se termine par des exemples de portefeuilles dans lesquels différentes stratégies d'investissement sont utilisées et qui illustrent la manière dont le cadre peut être appliqué depuis le début de la collecte des données, l'estimation des modèles et la génération des prévisions jusqu'à la gestion des portefeuilles en conséquence. Cet ouvrage vise à combler le fossé entre le monde universitaire et les professionnels en exercice.
Les lecteurs acquerront une compréhension rigoureuse de la théorie et de la manière d'appliquer ces modèles à leurs portefeuilles. Par conséquent, "Macroeconometric Models for Portfolio Management" intéressera les universitaires et les chercheurs travaillant dans le domaine de la macroéconomie et de la finance, les professionnels de l'industrie travaillant dans le domaine de l'économie financière et de la gestion d'actifs, les gestionnaires d'actifs et les investisseurs qui préfèrent l'investissement systématique à l'investissement discrétionnaire, ainsi que les investisseurs qui s'intéressent de près aux influences macroéconomiques sur leur portefeuille.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781648893018 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Broché |
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