Titre original :
Dsge Models in Macroeconomics: Estimation, Evaluation and New Developments
Contenu du livre :
Ce volume d'Advances in Econometrics contient des articles qui examinent des sujets clés dans la modélisation et l'estimation des modèles d'équilibre général dynamique et stochastique (EGSD). Parce que les modèles DSGE combinent la théorie micro et macroéconomique avec la modélisation économétrique formelle et l'inférence, ils sont devenus, au cours de la dernière décennie, un cadre établi pour l'analyse d'une variété de questions dans le domaine de la macroéconomie empirique.
Les articles de recherche apportent des contributions dans plusieurs domaines clés de la modélisation et de l'estimation des modèles DSGE. En particulier, les articles couvrent la modélisation et le rôle des anticipations, l'étude de la politique monétaire optimale dans les modèles à deux pays, et le problème de la non-invertibilité. D'autres domaines intéressants comprennent l'analyse de l'identification des paramètres dans les nouveaux modèles macroéconomiques d'économie ouverte et la modélisation des chocs d'inflation tendancielle.
La deuxième partie du volume est consacrée à des articles qui proposent des innovations en matière de méthodologie économétrique. Ces articles proposent de nouvelles techniques pour résoudre les principaux problèmes d'inférence et comprennent une discussion et des applications des estimateurs de type Laplace, du domaine des fréquences, de la vraisemblance empirique et de la méthode des moments.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781781903056 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2012 |
| Nombre de pages : | 467 |
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