Méthodes modernes de séries de temps et leurs applications

Titre original :

Mtodos Modernos de Series de Tiempo y sus Aplicaciones

Contenu du livre :

Ce document commence par un bref aperçu de l'évolution des techniques d'analyse des séries temporelles. Il passe ensuite à l'analyse de la corrélation sérielle, de l'ARMA, de l'ARIMA et d'autres modèles non stationnaires pour arriver aux méthodes d'identification, d'estimation, de contrôle et de prédiction de Box et Jenkins.

Cette étape est suivie d'une étude économique des séries temporelles. L'analyse dans le domaine des fréquences est ensuite présentée. L'étude se concentre ensuite sur l'approche de l'espace d'état avec des applications du filtre de Kalman et de la méthode de lissage.

Enfin, le problème de la volatilité est étudié, à la fois dans l'approche ARCH-GARCH (et ses variantes) et dans celle des modèles de volatilité stochastique. Dans tous les cas, des exemples pratiques sont présentés avec l'utilisation intensive de progiciels de pointe.

Autres informations sur le livre :

• ISBN : 9786202145633
• Auteur : Abril Mara de Las Mercedes
• Éditeur : Edit Academica Espanola
• Langue : anglais
• Reliure : Broché