Avis des lecteurs
Résumé:Ce livre offre une vue d'ensemble bien structurée de divers sujets avancés en finance quantitative, y compris les méthodes de transformation de Fourier et les simulations de Monte Carlo. Il est loué pour ses explications claires et est considéré comme bénéfique pour ceux qui cherchent à se préparer à une carrière dans la finance. Cependant, il souffre d'un manque d'exemples pratiques de programmation, de nombreuses fautes de frappe et de références obsolètes.
Avantages:⬤ Bien écrit et facile à suivre
⬤ explication claire des problèmes mathématiques complexes
⬤ section de référence étendue
⬤ couverture complète des sujets d'ingénierie financière
⬤ bonne préparation pour une carrière en finance quantitative
⬤ excellent pour les études.
⬤ Nombreuses coquilles et errata
⬤ manque d'exemples et de codes de programmation pratiques
⬤ considéré comme moins utile en tant que référence rapide
⬤ certains exemples et références sont dépassés
⬤ peut ne pas convenir aux débutants.
(basé sur 13 avis de lecteurs)
Titre original :
Computational Methods in Finance
Contenu du livre :
Les produits financiers actuels étant devenus plus complexes, les analystes quantitatifs, les ingénieurs financiers et les autres acteurs de l'industrie financière ont désormais besoin de techniques robustes pour l'analyse numérique. Couvrant les techniques quantitatives avancées, Computational Methods in Finance explique comment résoudre des équations fonctionnelles complexes par des méthodes numériques.
La première partie de l'ouvrage décrit les méthodes d'évaluation de nombreux produits dérivés dans le cadre d'une variété de modèles. Le livre passe en revue les processus communs de modélisation des actifs sur les différents marchés. Il examine ensuite de nombreuses approches informatiques pour l'évaluation des produits dérivés. Celles-ci comprennent des techniques de transformation, telles que la transformée de Fourier rapide, la transformée de Fourier rapide fractionnaire, la méthode Fourier-cosinus et la méthode du point selle ; la méthode des différences finies pour résoudre les EDP dans le cadre de la diffusion et les PIDE dans le cadre du saut pur ; et la simulation de Monte Carlo.
La partie suivante se concentre sur les étapes essentielles de l'évaluation des produits dérivés dans le monde réel. L'auteur explique comment calibrer les paramètres du modèle afin que les prix du modèle soient compatibles avec les prix du marché. Il aborde également différentes techniques de filtrage et leurs implémentations et donne des exemples de filtrage et d'estimation des paramètres.
Développé à partir des cours de l'auteur à l'Université de Columbia et au Courant Institute de l'Université de New York, ce texte autonome est destiné aux étudiants diplômés en ingénierie financière et en finance mathématique ainsi qu'aux praticiens de l'industrie financière. Il aidera les lecteurs à déterminer avec précision le prix d'une vaste gamme de produits dérivés.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781439829578 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2012 |
| Nombre de pages : | 444 |
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