Méthodes et applications du maximum de vraisemblance simulée

Méthodes et applications du maximum de vraisemblance simulée (William Greene)

Titre original :

Maximum Simulated Likelihood Methods and Applications

Contenu du livre :

Ce volume est une collection de développements méthodologiques et d'applications de méthodes basées sur la simulation qui ont été présentés lors d'un atelier à l'Université d'État de Louisiane en novembre 2009.

Les deux premiers articles sont des extensions du simulateur GHK : l'un reconsidère le calcul des probabilités dans un modèle de choix discret tandis qu'un autre exemple utilise une version adaptative de l'intégration de grilles éparses (SGI) au lieu de la simulation. Deux études se concentrent spécifiquement sur la méthodologie : la première compare les performances de l'approche du maximum de vraisemblance simulé (MSL) avec une proposition d'approche de vraisemblance marginale composite (CML) dans des situations de réponse ordonnée multivariée, tandis que la seconde examine les méthodes de test de la présence d'hétérogénéité dans le modèle d'hétérogénéité.

Parmi les autres sujets examinés figurent : les comptes d'épargne-études, les contributions des parents et le niveau d'éducation ; l'estimation de l'effet de la flexibilité du taux de change sur l'ouverture des comptes financiers ; l'estimation d'un modèle de réponse fractionnaire avec un régresseur endogène numérique ; et la modélisation et la prévision de la volatilité dans une approche bayésienne.