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Titre original :
Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics
Contenu du livre :
Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics donne un aperçu des méthodes bayésiennes utilisées en macroéconomie empirique moderne.
Ces modèles ont été développés pour répondre au fait que la plupart des questions intéressant les macroéconomistes empiriques impliquent plusieurs variables et doivent être traitées à l'aide de méthodes de séries temporelles multivariées. De nombreux modèles de séries temporelles multivariées ont été utilisés en macroéconomie, mais les modèles vectoriels autorégressifs (VAR) ont été parmi les plus populaires.
Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics passe en revue et étend la littérature bayésienne sur les VAR, TVP-VAR et TVP-FAVAR, en mettant l'accent sur le praticien. Les auteurs ne se contentent pas de définir chaque modèle, mais précisent comment les utiliser en pratique, discutent des avantages et des inconvénients de chacun d'entre eux et donnent des conseils sur le moment et la raison de l'utilisation de chaque modèle.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781601983626 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Broché |
| Année de publication : | 2010 |
| Nombre de pages : | 106 |
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