Titre original :
General Stochastic Measures
Contenu du livre :
Ce livre est consacré à l'étude des mesures stochastiques (SM).
Une mesure stochastique est une fonction aléatoire sigma-additive en probabilité, définie sur une algèbre sigma d'ensembles. Les mesures stochastiques peuvent être générées par les incréments de processus aléatoires de nombreuses classes importantes telles que les martingales intégrables au carré et le mouvement brownien fractionnaire, ainsi que les processus alpha-stables.
Les mesures stochastiques générales comprennent de nombreux intégrateurs stochastiques bien connus en tant que cas partiels. Mesures stochastiques générales fournit un aperçu théorique complet des SM, y compris les propriétés de base des intégrales de fonctions réelles par rapport aux SM. Un certain nombre de résultats concernant la régularité de Besov des mesures stochastiques sont présentés, ainsi que les équations pilotées par les mesures stochastiques, les types d'approximation des solutions et le principe de moyennisation.
Les intégrales dans l'espace de Hilbert et les intégrales symétriques de fonctions aléatoires sont également abordées. Les résultats de ce livre sont applicables à un large éventail de processus stochastiques, ce qui en fait un texte de référence utile pour les chercheurs et les étudiants de troisième cycle ou postdoctoraux qui se spécialisent dans l'analyse stochastique.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781786308283 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2022 |
| Nombre de pages : | 272 |
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