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Titre original :
Handbook of Fixed-Income Securities
Contenu du livre :
Un guide complet des théories et méthodologies actuelles intrinsèques aux titres à revenu fixe.
Rédigé par des experts renommés issus des milieux universitaires et financiers, le Handbook of Fixed-Income Securities présente une compilation des techniques et méthodes les plus récentes en matière de titres à revenu fixe. Le livre présente des sujets cruciaux sur les titres à revenu fixe dans un format accessible et logique. Mettant l'accent sur la recherche empirique et les applications réelles, le livre explore un large éventail de sujets allant du risque et du rendement des investissements à revenu fixe à l'impact de la politique monétaire sur les taux d'intérêt, en passant par le nouveau paysage réglementaire de l'après-crise.
Bien organisé pour couvrir les sujets essentiels en matière de titres à revenu fixe, Handbook of Fixed-Income Securities est divisé en huit sections principales qui comprennent :
- Une introduction aux marchés des titres à revenu fixe tels que les obligations du Trésor, les titres protégés contre l'inflation, les marchés monétaires, les titres adossés à des créances hypothécaires, et les analyses de base qui les caractérisent.
- Politique monétaire et marchés des titres à revenu fixe, qui met en lumière les preuves empiriques récentes de l'influence des banques centrales sur les taux d'intérêt, y compris les récentes expériences d'assouplissement quantitatif.
- La mesure et la gestion du risque de taux d'intérêt, avec un accent particulier sur les techniques et méthodologies les plus récentes pour la gestion actif-passif dans le cadre des contraintes réglementaires.
- La prévisibilité des rendements obligataires avec une discussion critique des preuves empiriques sur les primes de risque obligataire variables dans le temps, tant aux États-Unis qu'à l'étranger, et leurs sources, telles que la liquidité et la volatilité.
- Des sujets avancés, avec un accent sur les recherches les plus récentes sur les modèles de structure à terme et l'économétrie, la dynamique de l'illiquidité des obligations, et la dynamique déconcertante des actions et des obligations.
- Les marchés de produits dérivés, y compris une discussion détaillée du nouveau paysage réglementaire après la crise financière et une introduction à la tarification des produits dérivés sans arbitrage.
- D'autres sujets sur l'évaluation des produits dérivés qui couvrent les techniques modernes d'évaluation, telles que les simulations de Monte Carlo, les surfaces de volatilité et l'évaluation sans arbitrage avec des contraintes réglementaires.
- Les obligations d'entreprise et les obligations souveraines avec une discussion détaillée des outils nécessaires pour analyser le risque de défaut, les preuves empiriques pertinentes, et un accent particulier sur les récentes crises souveraines.
Une référence complète pour les praticiens dans les domaines de la finance, des affaires, des statistiques appliquées, de l'économétrie et de l'ingénierie.
Handbook of Fixed-Income Securities est également un manuel complémentaire utile pour les cours de deuxième cycle et de niveau MBA sur les titres à revenu fixe, la gestion du risque, la volatilité, les obligations, les produits dérivés et les marchés financiers.
Pietro Veronesi, PhD, est Roman Family Professor of Finance à la Booth School of Business de l'université de Chicago, où il donne des cours de maîtrise et de doctorat sur les titres à revenu fixe, la gestion du risque et l'évaluation des actifs. Publiées dans des revues universitaires de premier plan et récompensées par de nombreux prix, ses recherches portent sur l'évaluation des actions et des obligations, la prévisibilité des rendements, les bulles et les krachs, ainsi que sur la relation entre les prix des actifs et les politiques gouvernementales.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781118709191 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2016 |
| Nombre de pages : | 632 |
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