Les fondements de la mathématique financière moderne : une vision pratique

Titre original :

Grundlagen Der Modernen Finanzmathematik: Eine Praxisorientierte Sicht

Contenu du livre :

Ce livre compact présente de manière claire, complète et concise les bases stochastiques des mathématiques financières modernes.

Bien que très peu de connaissances de base soient requises, le lecteur se fait une idée des fondements et des relations complexes des mathématiques financières (en particulier en temps continu). En s'appuyant sur les bases de la stochastique, le livre présente les modèles classiques des mathématiques financières et met en évidence leurs forces et leurs faiblesses.

En outre, des modèles avancés de taux d'intérêt et de volatilité sont présentés, ainsi que les méthodes de calibrage et de bootstrapping possibles pour une application pratique. Enfin, les effets de la crise financière de 2007-2008 sur l'évaluation des instruments financiers sont examinés, ainsi que des questions très actuelles telles que l'OIS Discounting, le Multi-Curve Bootstrapping, les Valuation Adjustments, le Margining et les effets de la réforme IBOR.

Autres informations sur le livre :

• ISBN : 9783662630624
• Auteur : Matthias Vierktter
• Éditeur : Springer Spektrum
• Reliure : Broché