Les équations différentielles partielles numériques en finance expliquées : Une introduction à la finance computationnelle

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Titre original :

Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained: An Introduction to Computational Finance

Contenu du livre :

Cet ouvrage constitue une première introduction de base à l'évaluation des options financières via la résolution numérique d'équations aux dérivées partielles (EDP). Il offre aux lecteurs un texte facilement accessible expliquant les principaux concepts, modèles, méthodes et résultats qui apparaissent dans cette approche.

Conformément au style de la série, l'accent est mis sur l'intuition plutôt que sur la rigueur, et une compréhension relativement basique des mathématiques est suffisante. Le livre fournit une multitude d'exemples, et de nombreuses expériences numériques sont données pour illustrer la théorie.

L'accent est mis sur les EDP financières unidimensionnelles, notamment l'équation de Black-Scholes. Le livre se termine par une discussion détaillée de l'étape importante vers les EDP bidimensionnelles en finance.

Autres informations sur le livre :

• ISBN : 9781137435682
• Auteur : In 't Hout Karel
• Éditeur : Palgrave
• Reliure : Relié
• Année de publication : 2017
• Nombre de pages : 128