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Titre original :
Monte Carlo Simulation for Econometricians
Contenu du livre :
Monte Carlo Simulation for Econometricians présente les principes fondamentaux de la simulation de Monte Carlo (MCS), en soulignant les possibilités qui ne sont pas souvent utilisées dans la pratique courante, en particulier en ce qui concerne la conception de leur configuration générale, le contrôle de leur précision, la reconnaissance de leurs défauts et la présentation de leurs résultats d'une manière cohérente. L'auteur explore les propriétés des techniques classiques d'inférence économétrique par simulation.
Les trois premiers chapitres se concentrent sur les outils de base du MCS. Après avoir traité les outils de base de la SCM, le chapitre 4 examine les éléments cruciaux de l'analyse des propriétés des procédures de test asymptotiques par la SCM. Le chapitre 5 examine des aspects plus généraux de la SCM, tels que son histoire, les possibilités d'accroître son efficacité et son efficience, et la question de savoir si les variables exogènes aléatoires synthétiques doivent rester fixes pour toutes les expériences ou être traitées comme véritablement aléatoires et donc redessinées à chaque réplication.
Les techniques de simulation examinées dans les cinq premiers chapitres sont souvent considérées comme des méthodes naïves ou classiques de Monte Carlo.
Cependant, la simulation peut également être utilisée non seulement pour évaluer les qualités des techniques d'inférence, mais aussi directement pour obtenir une inférence dans la pratique à partir de données empiriques. Diverses techniques d'inférence avancées ont été développées et intègrent des techniques de simulation.
Un des premiers exemples est le test de Monte Carlo, qui correspond à la technique paramétrique du bootstrap. Le chapitre 6 met en évidence ces techniques et présente quelques exemples de techniques bootstrap (semi-)paramétriques. Ce chapitre démontre également que le bootstrap n'est pas une alternative à la MCS mais simplement une autre technique d'inférence pratique, qui utilise la simulation pour produire une inférence économétrique.
Chaque chapitre comprend des exercices permettant au lecteur de s'immerger dans la réalisation et l'interprétation d'études MCS. Le matériel a été largement utilisé dans des cours destinés à des étudiants de premier et deuxième cycles. Les différents chapitres contiennent des illustrations qui mettent en lumière les utilisations qui peuvent être faites de la MCS pour découvrir les propriétés d'échantillons finis d'un large éventail de méthodes économétriques alternatives, en mettant l'accent sur les modèles et les techniques les plus basiques.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781601985385 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Broché |
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