Titre original :
The Banking Revolution: Navigating Finance in the 21st Century: Navigati
Contenu du livre :
Les banques accréditées par leur régulateur pour utiliser l'approche de notation interne avancée (A-IRB) sont tenues de fournir leurs propres estimations pour calculer leur crédit minimum.
Les banques accréditées par leur régulateur pour utiliser l'approche de notation interne avancée (A-IRB) doivent fournir leurs propres estimations pour calculer leur capital de crédit minimum.
Ces estimations s'appuient sur des modèles statistiques et analytiques pour prévoir la probabilité de défaut (PD), la perte en cas de défaut (LGD) et la perte en cas d'insolvabilité.
Ces estimations s'appuient sur des modèles statistiques et analytiques pour prévoir la probabilité de défaut (PD), la perte en cas de défaut (LGD) et l'exposition en cas de défaut (EAD). Cette thèse.
Se concentre sur l'estimation de l'EAD pour les banques accordant des prêts renouvelables aux grandes entreprises et.
exploite la base de données Global Credit Data (GCD).
Cette thèse explique brièvement pourquoi la gestion du risque, en particulier la gestion du risque de crédit, est importante pour les banques.
Nous passons en revue la littérature existante sur la modélisation de l'EAD qui, à ce jour, a été moins étudiée que la PD et la LG.
La modélisation de l'EAD a été moins étudiée que celle de la PD et de la LGD.
Notre méthodologie proposée modélise à la fois le solde du prêt à la défaillance (EAD) et les changements dans le prêt.
Notre méthodologie prosed modélise à la fois le solde du prêt au moment du défaut (EAD) et les changements de limite du prêt au moment du défaut comme des variables aléatoires, modélisant leur dynamique conjointe via un modèle en deux étapes.
- La première étape estime la probabilité que les limites diminuent, tandis que la seconde étape.
Estime l'EAD conditionnellement à la modification des limites. À notre connaissance, notre approche.
Est la première à estimer l'EAD et les changements de limites de prêt directement pour les facilités renouvelables des grandes entreprises.
Facilities en utilisant la base de données GCD.
Notre modèle suggère que les facteurs clés de l'EAD sont : la limite, le solde, l'utilisation, le risque.
Rating ; et la durée de l'échéance. Nous trouvons également des preuves que les banques gèrent activement les limites dans.
Nous constatons également que les banques gèrent activement les limites avant la défaillance et que ces changements de limites ont des effets substantiels sur les résultats de l'EAD.
Résultats de l'EAD réalisé.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781087970752 |
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| Langue : | anglais |
| Reliure : | Broché |
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