Avis des lecteurs
Résumé:Ce livre propose une analyse approfondie de la littérature sur les modèles de rendement des actions, en utilisant une méthodologie systématique pour analyser les différentes preuves empiriques. Il constitue une ressource solide pour les étudiants en doctorat et les personnes intéressées par l'évaluation empirique des actifs.
Avantages:⬤ Excellente revue de la littérature
⬤ approche systématique des modèles importants
⬤ utile pour la recherche académique
⬤ met en évidence la robustesse des modèles
⬤ bénéfique pour les doctorants en finance.
Pas de nouvelles idées pour ceux qui sont familiers avec la littérature ; peut ne pas plaire à ceux qui recherchent une recherche de pointe.
(basé sur 4 avis de lecteurs)
Titre original :
Empirical Asset Pricing: The Cross Section of Stock Returns
Contenu du livre :
Bali, Engle et Murray ont produit une introduction très accessible aux techniques et aux preuves de l'évaluation empirique moderne des actifs. Ce livre devrait être lu et assimilé par tout étudiant sérieux dans ce domaine, qu'il soit universitaire ou professionnel".
Eugene Fama, Robert R. McCormick Distinguished Service Professor of Finance, University of Chicago et lauréat du prix Nobel de sciences économiques en 2013.
"L'analyse empirique de la section transversale des rendements boursiers est une réalisation monumentale d'un demi-siècle de recherche en finance. Les faits établis et les méthodes utilisées pour les découvrir présentent des complexités subtiles qui peuvent induire en erreur les observateurs occasionnels et les chercheurs novices. Le guide clair et prudent de Bali, Engle et Murray sur ces questions constitue une base solide pour les découvertes futures.
John Campbell, professeur d'économie Morton L. et Carole S. Olshan, Université de Harvard
Bali, Engle et Murray fournissent des descriptions claires et accessibles de la plupart des techniques empiriques et des résultats les plus importants en matière d'évaluation des actifs.
Kenneth R. French, Roth Family Distinguished Professor of Finance, Tuck School of Business, Dartmouth College
Ce nouveau livre passionnant présente un examen approfondi de ce que nous savons sur la section transversale des rendements boursiers. Compte tenu de sa nature exhaustive, de son approche systématique et de son langage facile à comprendre, ce livre constitue une ressource précieuse pour tout cours d'introduction au doctorat sur l'évaluation empirique des actifs".
Lubos Pastor, Charles P. McQuaid Professor of Finance, University of Chicago
L'évaluation empirique des actifs : The Cross Section of Stock Returns est un aperçu complet des résultats les plus importants de la recherche sur l'évaluation empirique des actifs. Le livre commence par des exposés détaillés des techniques économétriques les plus courantes, avec des discussions approfondies sur la mise en œuvre et l'interprétation des résultats, illustrées par des exemples détaillés. La seconde moitié du livre applique ces techniques pour démontrer les modèles les plus saillants observés dans les rendements boursiers. Les phénomènes documentés constituent la base d'une série de stratégies d'investissement ainsi que les fondements de la recherche contemporaine sur l'évaluation empirique des actifs. L'évaluation empirique des actifs : The Cross Section of Stock Returns comprend également :
⬤ Des discussions sur les forces motrices qui sous-tendent les modèles observés sur le marché boursier.
⬤ Un ensemble complet de résultats qui servent de référence aux praticiens et aux universitaires.
⬤ De nombreuses références à des articles de recherche contemporains et fondamentaux.
Empirical Asset Pricing : The Cross Section of Stock Returns est un manuel idéal pour les cours de deuxième cycle sur l'évaluation des actifs et la gestion de portefeuille. Il constitue également une référence indispensable pour les chercheurs et les praticiens de la finance et de l'économie.
Turan G. Bali, PhD, est titulaire de la chaire Robert Parker de finance à la McDonough School of Business de l'université de Georgetown. Lauréat du prix Jack Treynor 2014, il est le coauteur de Mathematical Methods for Finance : Tools for Asset and Risk Management, également publié par Wiley.
Robert F. Engle, PhD, est professeur de finance Michael Armellino à la Stern School of Business de l'université de New York. Il est lauréat du prix Nobel de sciences économiques 2003, directeur du Stern Volatility Institute de l'université de New York et président cofondateur de la Society for Financial Econometrics.
Scott Murray, PhD, est professeur adjoint au département de finance du J. Mack Robinson College of Business de la Georgia State University. Il est le lauréat du prix Jack Treynor 2014.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781118095041 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2016 |
| Nombre de pages : | 512 |
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