Avis des lecteurs
Résumé:Ce livre est un texte classique et rigoureux sur l'économétrie financière qui s'adresse aux lecteurs avancés ayant une solide formation en économétrie. Bien qu'il fournisse une analyse complète des marchés financiers, de nombreux évaluateurs ont noté son caractère obsolète et le manque de conseils pratiques pour la mise en œuvre. Certains utilisateurs l'ont trouvé inutilement complexe et exigeant, ce qui a créé de la confusion.
Avantages:⬤ Manuel bien structuré et complet
⬤ bon pour les lecteurs avancés ayant de solides bases en économétrie
⬤ reconnu comme un classique de l'économétrie financière
⬤ fournit des idées mathématiques rigoureuses et des fondements théoriques.
⬤ Contenu dépassé
⬤ manque d'exemples pratiques et de données pour l'auto-apprentissage
⬤ les changements de notation peuvent être déroutants
⬤ pas autonome, nécessitant des connaissances préalables
⬤ certains lecteurs l'ont trouvé trop complexe et difficile à suivre.
(basé sur 35 avis de lecteurs)
Titre original :
The Econometrics of Financial Markets
Contenu du livre :
Au cours des vingt dernières années, l'utilisation des méthodes quantitatives sur les marchés financiers a connu une croissance extraordinaire. Les professionnels de la finance utilisent désormais couramment des techniques statistiques sophistiquées dans la gestion de portefeuille, le trading pour compte propre, la gestion des risques, le conseil financier et la réglementation des valeurs mobilières.
Ce manuel de niveau supérieur s'adresse aux étudiants en doctorat, aux étudiants avancés en MBA et aux professionnels de l'industrie intéressés par l'économétrie de la modélisation financière. Le livre couvre tout le spectre de la finance empirique, y compris : la prévisibilité des rendements des actifs, les tests de l'hypothèse de la marche aléatoire, la microstructure des marchés des valeurs mobilières, l'analyse des événements, le modèle d'évaluation des actifs financiers et la théorie de l'évaluation de l'arbitrage, la structure des taux d'intérêt, les modèles dynamiques de l'équilibre économique, et les modèles financiers non linéaires tels que ARCH, les réseaux neuronaux, les fractales statistiques, et la théorie du chaos. Chaque chapitre développe des techniques statistiques dans le contexte d'une application financière particulière.
Ce nouveau texte passionnant contient une combinaison unique et accessible de théorie et de pratique, amenant les techniques statistiques de pointe au premier plan des applications financières. Chaque chapitre comprend également une discussion sur les preuves empiriques récentes, par exemple le rejet de l'hypothèse de la marche aléatoire, ainsi que des problèmes conçus pour aider les lecteurs à incorporer ce qu'ils ont lu dans leurs propres applications.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9780691043012 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 1996 |
| Nombre de pages : | 632 |
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