Titre original :
Bayesian Econometrics
Contenu du livre :
L'ouvrage "Bayesian Econometrics" illustre l'étendue et la diversité des applications modernes, passe en revue certaines avancées récentes et met en lumière de nombreux aspects souhaitables de l'inférence et des calculs.
Il commence par un aperçu historique d'Arnold Zellner qui décrit les principales contributions au développement et prédit les orientations futures. Dans le deuxième article, Giordani et Kohn font des suggestions pour améliorer les stratégies de calcul de la chaîne de Markov Monte Carlo.
Le reste de l'ouvrage est classé en fonction de la modélisation microéconométrique et de la modélisation des séries chronologiques. Les modèles étudiés comprennent un modèle probit ordonné à sélection endogène, un modèle traitement-réponse censuré, des modèles de recherche d'emploi à l'équilibre et divers autres types. Ils sont utilisés pour étudier une variété d'applications, par exemple l'assurance et les soins dentaires, le niveau d'éducation, les opinions des électeurs et la part de marché de différentes marques, ainsi qu'une fonction de production transversale agrégée.
Les modèles et les sujets étudiés comprennent le problème potentiel des densités postérieures incorrectes dans une variété de modèles dynamiques, la sélection et le calcul de la moyenne pour la prévision avec des autorégressions vectorielles, un modèle d'évaluation du capital et des actifs de consommation et divers autres. Les applications concernent les variables macroéconomiques américaines, les taux de change, une étude de la parité du pouvoir d'achat, les données de la bourse des métaux de Londres, les données de la production automobile internationale et les données du marché boursier asiatique.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781848553088 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2008 |
| Nombre de pages : | 672 |
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