Titre original :
Bayesian Econometrics
Contenu du livre :
Depuis l'avènement des méthodes de Monte Carlo par chaîne de Markov (MCMC) au début des années 1990, les méthodes bayésiennes ont été proposées pour un nombre important et croissant d'applications. L'un des principaux avantages de l'inférence bayésienne est sa capacité à traiter de nombreuses sources d'incertitude différentes, y compris les données, les modèles, les paramètres et les incertitudes liées à la restriction des paramètres, dans un cadre unifié et cohérent.
Ce livre contribue à cette littérature en rassemblant un ensemble de contributions soigneusement évaluées et regroupées en deux thèmes de l'économie financière. Les trois premiers articles se réfèrent à des questions de macro-finance pour l'économie réelle, y compris l'élasticité de substitution des facteurs (ES) dans la fonction de production Cobb-Douglas, les effets des composantes des dépenses publiques, et l'assouplissement quantitatif, la politique monétaire et l'économie.
Les trois dernières contributions portent sur les crypto-monnaies et la prévisibilité des marchés boursiers. Tous ces arguments sont des ingrédients essentiels du débat économique actuel et leur importance n'a été que davantage soulignée par la crise COVID-19.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9783039437856 |
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| Reliure : | Relié |
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