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Titre original :
An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes: Theory, Models, and Applications to Finance, Biology, and Medicine
Contenu du livre :
Ce manuel, qui en est à sa quatrième édition, offre une introduction rigoureuse et complète à la théorie des processus stochastiques à temps continu, des intégrales stochastiques et des équations différentielles stochastiques. Équilibrant de manière experte la théorie et les applications, il présente des exemples concrets de modélisation de problèmes du monde réel issus de la biologie, de la médecine, de la finance et de l'assurance à l'aide de méthodes stochastiques. Aucune connaissance préalable des processus stochastiques n'est requise. Contrairement aux autres livres sur les méthodes stochastiques qui se spécialisent dans un domaine d'application spécifique, ce volume examine les façons dont des méthodes stochastiques similaires peuvent être appliquées dans des domaines diff.
Erent fi.
Elds.
En commençant par les principes fondamentaux de la probabilité, les auteurs introduisent la théorie des processus stochastiques, l'intégrale d'It et les équations différentielles stochastiques. Les chapitres suivants explorent ensuite la stabilité, la stationnarité et l'ergodicité. La seconde moitié de l'ouvrage est consacrée aux applications dans divers domaines, notamment la finance, la biologie et la médecine. Parmi les points forts de cette quatrième édition, citons une introduction plus rigoureuse au bruit blanc gaussien, du matériel supplémentaire sur la stabilité des semigroupes stochastiques utilisés dans les modèles de la dynamique des populations et des systèmes épidémiques, et l'expansion des méthodes d'analyse des équations diff.
Equations érentielles.
La quatrième édition de An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes est destinée aux étudiants de troisième cycle qui suivent un cours d'introduction aux processus stochastiques, aux probabilités appliquées, au calcul stochastique, à la finance mathématique ou à la biologie mathématique. Les prérequis incluent la connaissance du calcul et d'une certaine analyse.
Une connaissance des probabilités serait utile mais n'est pas nécessaire puisque les principes fondamentaux de la mesure et de l'intégration sont fournis. Les chercheurs et les praticiens de la finance mathématique, des biomathématiques, de la biotechnologie et de l'ingénierie trouveront également ce volume intéressant, en particulier les applications explorées dans la seconde moitié de l'ouvrage.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9783030696559 |
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| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Broché |
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