Avis des lecteurs
Résumé:Ce livre propose un traitement complet des processus stochastiques sans théorie de la mesure. Il est apprécié pour son contenu détaillé et ses exemples, en particulier sur les processus de Bernoulli et de Markov. Cependant, il a été critiqué pour l'édition Kindle qui contient des erreurs et pour son caractère quelque peu formel.
Avantages:⬤ Excellent contenu, en particulier sur les processus de Bernoulli et de Markov
⬤ exemples détaillés
⬤ bon rapport qualité-prix
⬤ convient à ceux qui ont des connaissances en statistiques et en probabilités
⬤ présentation claire et bien structurée.
⬤ L'édition Kindle comporte plusieurs erreurs
⬤ le style formel et à l'épreuve des théorèmes peut ne pas convenir à tous les lecteurs
⬤ manque de traitement détaillé de certains sujets comme le mouvement brownien et les martingales
⬤ certaines pages ont été signalées comme étant cassées dans les copies physiques.
(basé sur 24 avis de lecteurs)
Titre original :
Introduction to Stochastic Processes
Contenu du livre :
Cette présentation claire des modèles les plus fondamentaux des phénomènes aléatoires utilise des méthodes qui reconnaissent les aspects informatiques de la théorie. Le texte met l'accent sur le point de vue moderne, dans lequel la préoccupation principale est le comportement des trajectoires des échantillons.
En utilisant l'algèbre matricielle et les méthodes récursives, plutôt que les méthodes de transformation, il fournit des techniques facilement adaptables à l'informatique. Les sujets abordés comprennent les espaces de probabilité et les variables aléatoires, les attentes et l'indépendance, les processus de Bernoulli et les sommes de variables aléatoires indépendantes, les processus de Poisson, les chaînes et processus de Markov et la théorie du renouvellement.
Ce traitement complet, détaillé et bien écrit s'adresse aux étudiants en ingénierie dans les cours de mathématiques appliquées et de recherche opérationnelle, ainsi qu'à ceux d'une grande variété d'autres domaines scientifiques, à condition qu'ils aient des connaissances en calcul mais pas en théorie des mesures. De nombreux exemples numériques, élaborés en détail, apparaissent tout au long du texte, en plus de nombreux exercices de fin de chapitre et de réponses à des exercices sélectionnés.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9780486497976 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Broché |
| Année de publication : | 2013 |
| Nombre de pages : | 416 |
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