Avis des lecteurs
Résumé:Le livre fournit une introduction claire aux modèles d'espace d'état en tant que généralisation de la régression linéaire, en établissant des liens avec les données de séries temporelles et en mettant l'accent sur les applications pratiques. Il est loué pour son accessibilité et son caractère informatif, en particulier pour les non-spécialistes techniques. Cependant, il a été critiqué pour son manque d'explications détaillées et pour le fait qu'il s'appuie fortement sur des logiciels spécifiques, ce qui pourrait donner à certains lecteurs l'impression de ne pas être suffisamment préparés pour les applications pratiques.
Avantages:Présentation claire et agréable des modèles d'espace d'état.
Inconvénients:Connexion efficace entre la théorie et les applications pratiques.
(basé sur 8 avis de lecteurs)
Titre original :
Introduction to State Space Time Series Analysis
Contenu du livre :
Ce livre propose une introduction pratique aux méthodes de l'espace d'état appliquées aux modèles de séries temporelles à composantes non observées, également connus sous le nom de modèles structurels de séries temporelles.
Il présente l'analyse des séries temporelles à l'aide de la méthodologie de l'espace d'état aux lecteurs qui ne sont familiers ni avec l'analyse des séries temporelles, ni avec les méthodes de l'espace d'état. Le seul bagage nécessaire pour comprendre le matériel présenté dans le livre est une connaissance de base des modèles de régression linéaire classiques, dont une brève revue est fournie pour rafraîchir les connaissances du lecteur.
En outre, quelques sections supposent une certaine familiarité avec l'algèbre matricielle, mais ces sections peuvent être omises sans que le lecteur ne perde le fil de l'exposé. Le livre propose une approche pas à pas de l'analyse des caractéristiques principales des séries temporelles telles que la tendance, les composantes saisonnières et irrégulières. Des problèmes pratiques tels que la prévision et les valeurs manquantes sont traités en détail.
Ce livre utile intéressera les praticiens et les chercheurs qui utilisent quotidiennement des séries temporelles dans des domaines tels que les sciences sociales, l'histoire quantitative, la biologie et la médecine. Il peut également servir de manuel d'accompagnement pour un cours de base sur les séries temporelles en économétrie et en statistique, généralement au niveau du premier ou du deuxième cycle universitaire.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9780199228874 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2007 |
| Nombre de pages : | 192 |
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