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Titre original :
Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling
Contenu du livre :
Examine et analyse en détail le modèle Heston et le modèle SABR.
Examine les produits dérivés et la modélisation de la volatilité.
Fournit un aperçu des méthodes numériques permettant de mettre en œuvre les modèles avec succès.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781137360182 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2017 |
| Nombre de pages : | 248 |
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