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Titre original :
Uncertainty Within Economic Models
Contenu du livre :
Rédigé par Lars Peter Hansen (lauréat du prix Nobel d'économie, 2013) et Thomas Sargent (lauréat du prix Nobel d'économie, 2011), Uncertainty within Economic Models comprend des articles adaptant et appliquant la théorie du contrôle robuste à des problèmes d'économie et de finance.
Ce livre étend les modèles d'attentes rationnelles en incluant des agents qui doutent de leurs modèles et adoptent des décisions de précaution conçues pour se protéger des conséquences négatives d'une mauvaise spécification du modèle. Ce comportement a des conséquences sur ce qui est habituellement interprété comme les prix de marché du risque, mais dont une grande partie devrait en fait être interprétée comme les prix de marché de l'incertitude du modèle.
Les chapitres traitent des moyens de calibrer les craintes des agents face à une mauvaise spécification du modèle dans des contextes quantitatifs.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9789814578110 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2014 |
| Nombre de pages : | 484 |
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