Avis des lecteurs
Résumé:Cet ouvrage est reconnu pour sa qualité et sa couverture complète des sujets liés à la gestion des risques, et s'adresse en particulier aux professionnels et aux universitaires. Cependant, il peut s'avérer difficile pour ceux qui n'ont pas de solides connaissances en mathématiques et en statistiques.
Avantages:Matériel de haute qualité, perspicacité sur les approches de gestion des risques, excellent matériel académique, théorie complète, clairement écrit, bon pour les études avancées, couverture complète.
Inconvénients:Difficile pour ceux qui n'ont pas de solides connaissances en mathématiques/statistiques, peut ne pas être utile à tous les lecteurs, est perçu comme similaire à d'autres manuels de finance quantitative.
(basé sur 15 avis de lecteurs)
Titre original :
Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools - Revised Edition
Contenu du livre :
Cet ouvrage constitue le traitement le plus complet des concepts théoriques et des techniques de modélisation de la gestion quantitative des risques. Que vous soyez analyste du risque financier, actuaire, régulateur ou étudiant en finance quantitative, Quantitative Risk Management vous donne les outils pratiques dont vous avez besoin pour résoudre les problèmes du monde réel.
Décrivant les dernières avancées dans le domaine, Quantitative Risk Management couvre les méthodes de modélisation des risques de marché, de crédit et opérationnels. Il place les approches standard de l'industrie sur une base plus formelle et explore des concepts clés tels que les distributions de pertes, les mesures de risque et les principes d'agrégation et d'allocation des risques. La méthodologie de l'ouvrage s'appuie sur diverses disciplines quantitatives, de la finance mathématique et des statistiques à l'économétrie et aux mathématiques actuarielles. La nécessité de traiter de manière satisfaisante les résultats extrêmes et la dépendance des principaux facteurs de risque est un thème central de l'ouvrage. Ce livre, qui a fait ses preuves en classe, couvre également des sujets avancés tels que les dérivés de crédit.
⬤ Entièrement révisé et augmenté pour refléter les développements dans le domaine depuis la crise financière.
⬤ Des chapitres plus courts pour faciliter l'enseignement et l'apprentissage.
⬤ Il offre une meilleure couverture de Solvabilité II et de la gestion du risque d'assurance, ainsi qu'un traitement étendu du risque de crédit, y compris le risque de crédit de la contrepartie et la tarification des CDO.
⬤ Il comprend un nouveau chapitre sur le risque de marché et de nouveaux éléments sur les mesures de risque et l'agrégation des risques.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9780691166278 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2015 |
| Nombre de pages : | 720 |
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