Note :
Ce livre est considéré comme instructif et rigoureux d'un point de vue académique, couvrant divers sujets essentiels de la finance mathématique et de la gestion de portefeuille. Cependant, il a reçu des critiques mitigées, certains louant sa profondeur et ses applications pratiques, tandis que d'autres trouvent qu'il manque de pertinence pratique et d'exhaustivité.
Avantages:Le livre est académiquement rigoureux, couvre des sujets essentiels comme Markowitz et les modèles factoriels de manière convaincante, sert de référence utile, inclut des implémentations pratiques de Python, et contient des problèmes d'examen avec des solutions.
Inconvénients:Il peut être trop théorique pour les praticiens qui n'ont pas de formation en finance quantique, la disponibilité du code en ligne n'est pas claire, il manque de profondeur dans la gestion quantitative de portefeuille, il est perçu comme une introduction rapide plutôt que complète, et est considéré comme un gaspillage d'argent par certains évaluateurs.
(basé sur 3 avis de lecteurs)
Quantitative Portfolio Management: With Applications in Python
Les rendements et l'hypothèse gaussienne. - Fonctions d'utilité et théorie du choix.
- Le cadre de Markowitz. - Markowitz sans actif sans risque. - Markowitz avec un actif sans risque.
- Indicateurs de performance et de diversification. - Mesures du risque et allocation du capital.
- Modèles factoriels. - Identification des facteurs.
- Exercices et problèmes.
| ISBN : | 9783030377427 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Broché |
| Année de publication : | 2021 |
| Nombre de pages : | 205 |
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