Titre original :
Active Portfolio Management (Pb)
Contenu du livre :
"Cette nouvelle édition de la Gestion active de portefeuille maintient le niveau d'excellence établi dans la première édition, avec des idées nouvelles et claires pour aider les professionnels de l'investissement.
-William E. Jacques, associé et directeur des investissements, Martingale Asset Management.
" La gestion active de portefeuille offre aux investisseurs la possibilité de mieux comprendre l'équilibre entre les compétences du gestionnaire et le risque du portefeuille. Les gestionnaires d'investissements fondamentaux et quantitatifs tireront profit de l'étude de cette édition mise à jour de Grinold et Kahn".
-Scott Stewart, gestionnaire de portefeuille, Fidelity Select Equity (R) Discipline.
Co-gestionnaire, Fonds Fidelity Freedom (R).
"Cette deuxième édition ne restera pas sur l'étagère, mais sera continuellement consultée par les novices et les experts. L'ouvrage s'est considérablement enrichi, tant en profondeur qu'en largeur, par rapport à l'édition originale. Elle explique de manière claire et concise tous les aspects des fondements et des dernières réflexions en matière de gestion active de portefeuille".
-Eric N. Remole, Managing Director, Head of Global Structured Equity, Credit Suisse Asset Management.
Mathématiquement rigoureuse et méticuleusement organisée, la gestion active de portefeuille a innové lorsqu'elle a été mise à la disposition des gestionnaires d'investissement pour la première fois en 1994. En décrivant un processus innovant permettant de découvrir les signaux bruts des rendements des actifs, de les transformer en prévisions affinées, puis d'utiliser ces prévisions pour construire des portefeuilles au rendement exceptionnel et au risque minimal, c'est-à-dire des portefeuilles qui battent constamment le marché, ce livre emblématique a aidé des milliers de gestionnaires d'investissement. L'ouvrage Gestion active de portefeuille, deuxième édition, place la barre encore plus haut. Comme son prédécesseur, cet ouvrage explique comment appliquer l'économie, l'économétrie et la recherche opérationnelle à la résolution de problèmes d'investissement pratiques et à la découverte d'opportunités de profit supérieures. Il présente un cadre de gestion active qui commence par un portefeuille de référence, puis définit les rendements exceptionnels par rapport à cette référence. Au-delà du traitement complet du processus de gestion active couvert précédemment, cette nouvelle édition s'étend à l'allocation d'actifs, à l'investissement long/short, aux horizons d'information et à d'autres sujets d'actualité. Elle reprend un certain nombre de discussions de la première édition, en apportant un éclairage nouveau sur certaines des questions les plus pressantes aujourd'hui, notamment le risque, la dispersion, l'impact sur le marché et l'analyse de la performance, tout en fournissant des preuves empiriques lorsque cela est nécessaire.
Le résultat est un ensemble complet et actualisé de concepts stratégiques et de règles empiriques pour guider le processus de gestion active des investissements et en augmenter les bénéfices.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781265919719 |
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| Langue : | anglais |
| Reliure : | Broché |
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