Titre original :
Intermediate Futures and Options: An Active Learning Approach
Contenu du livre :
Les contrats à terme et les options traitent de l'évaluation des produits dérivés et de leur application à la couverture et à la spéculation des investissements.
Ce livre contient 22 chapitres et est divisé en cinq parties. La première partie contient une vue d'ensemble comprenant une introduction générale ainsi qu'une introduction aux contrats à terme, aux options, aux swaps et aux théories d'évaluation.
La partie II : Forwards et Futures traite de l'évaluation des futures, du marché des futures, des stratégies de couverture et des différents types de futures. Partie III : Théories et applications des options comprend l'évaluation de base et avancée des options et des stratégies d'options, ainsi que les options sur indices et sur devises. La partie IV : Analyses avancées des options examine les stratégies de haut niveau utilisées pour aborder quantitativement l'analyse des options.
La partie V : Thèmes spéciaux des options et des contrats à terme couvre les applications de méthodes plus obscures et alternatives dans les produits dérivés ainsi que la dérivation du modèle d'évaluation des options de Black-Scholes. Ce livre applique une approche interdisciplinaire active pour présenter la matière ; en d'autres termes, trois projets impliquant l'utilisation de données financières réelles sur les produits dérivés, en plus des devoirs, sont mis à la disposition des étudiants dans ce livre.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9789811280269 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Relié |
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