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Titre original :
Quantitative Hedge Funds: Discretionary, Systematic, Ai, Esg and Quantamental
Contenu du livre :
Bienvenue dans le club secret des fonds spéculatifs modernes, où d'importants acteurs du monde de l'investissement et des marchés financiers ont investi près de 4 000 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Si vous êtes intrigué par le fonctionnement interne des fonds spéculatifs, les techniques d'investissement et les technologies qu'ils utilisent pour générer de l'alpha, ce livre est fait pour vous.
S'appuyant sur les trois décennies d'expérience de l'auteur en matière de négociation dans des banques et des fonds spéculatifs de premier plan, il couvre à la fois les stratégies discrétionnaires et informatisées, ainsi que les perspectives sur l'investissement basé sur l'IA et l'investissement quantique, en utilisant de nouvelles données alternatives, qui comprennent de nombreux exemples et aperçus de transactions et de stratégies d'investissement réelles. Aucune connaissance mathématique n'est requise, les algorithmes pertinents étant détaillés dans les annexes. L'investissement discrétionnaire détaille l'investissement en actions et en crédit à travers la structure du capital des entreprises.
En négociant des actions, des obligations et des prêts, les transactions événementielles peuvent cibler des situations spéciales rentables et des opportunités de valeur relative.
La négociation systématique implique des stratégies informatisées dérivées d'une analyse scientifique et statistique des marchés liquides. Les stratégies d'investissement des conseillers en négoce de matières premières (CTA) et des fonds d'actions long/short sont détaillées, depuis le suivi de tendance jusqu'aux approches basées sur les facteurs.
L'investissement dans l'IA est à la mode, mais la réalité des fonds spéculatifs correspond-elle à l'engouement pour l'IA dans d'autres domaines non financiers ? L'IA utilisant des réseaux neuronaux et d'autres techniques d'apprentissage automatique est décrite, ainsi que leur application pratique dans le domaine de l'investissement. Quantitative Hedge Funds aborde également l'investissement environnemental, social et de gouvernance (ESG), qui a rapidement évolué à mesure que le public et les institutions exigent des solutions aux problèmes mondiaux tels que le changement climatique, la pollution et les pratiques de travail contraires à l'éthique.
Les stratégies d'investissement ESG migrent de l'espace long-only vers les hedge funds. Enfin, l'avènement du big data a conduit à de multiples ensembles de données alternatives disponibles pour les gestionnaires de hedge funds. L'intégration des données alternatives dans le processus d'investissement est discutée, ainsi que l'essor de ce que l'on appelle l'investissement quantique, un hybride du meilleur des compétences humaines et des technologies informatiques.
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Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781800612167 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2022 |
| Nombre de pages : | 288 |
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