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Titre original :
Quantitative Finance and Risk Management: A Physicist's Approach (2nd Edition)
Contenu du livre :
Rédigé par un physicien possédant une vaste expérience en tant que spécialiste de la finance et du risque, cet ouvrage traite d'une grande variété de sujets.
Présentant la théorie et la pratique de la finance quantitative et du risque, il approfondit les aspects "comment faire" et "à quoi ça ressemble" qui ne sont pas couverts par les manuels ou les articles. Un "index technique" indique le niveau mathématique de chaque chapitre.
Cette deuxième édition inclut des considérations nouvelles, élargies et de grande envergure pour la gestion des risques : Le changement climatique et son risque systémique à long terme ; les marchés en crise et la théorie du champ de Reggeon ; "Smart Monte Carlo" et American Monte Carlo ; le risque de tendance -- échelles de temps et risque, le modèle Macro-Micro, l'analyse du spectre singulier ; le risque de crédit : risque de contrepartie et risque d'émetteur ; les corrélations stressées -- nouvelles techniques ; et les modèles de psychologie et d'options. De solides sujets de gestion du risque, issus de la première édition et valables aujourd'hui, sont inclus : théorie et pratique standard/avancée des titres à revenu fixe, des actions et des devises ; finance quantitative et gestion des risques - produits dérivés traditionnels/exotiques, queues grasses, VAR sous contrainte avancée, risque de modèle, techniques numériques, transactions/portefeuilles, systèmes, données, capital économique et boîte à outils fonctionnelle ; laboratoire des risques - les rouages de la gestion des risques, du bureau à l'entreprise ; études de cas de transactions ; intégrales de Feynman, fonctions de Green et options ; et "Life as a Quant" - problèmes de communication, sociologie, anecdotes et conseils.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9789814571234 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2016 |
| Nombre de pages : | 1000 |
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