Titre original :
Discrete-Time Semi-Markov Random Evolutions and Their Applications
Contenu du livre :
Ce livre étend la théorie et les applications des évolutions aléatoires aux milieux aléatoires semi-markoviens en temps discret, en se concentrant essentiellement sur les chaînes semi-markoviennes en tant que processus de commutation ou d'entraînement.
Après avoir donné les définitions des chaînes semi-Markov et des évolutions aléatoires en temps discret, il présente la théorie asymptotique dans un cadre fonctionnel, y compris les résultats de convergence faible dans le schéma des séries, et leurs extensions dans certaines directions supplémentaires, y compris les milieux aléatoires réduits, les processus contrôlés et l'arrêt optimal. Enfin, les applications des évolutions aléatoires semi-Markov à temps discret en épidémiologie et en mathématiques financières sont discutées.
Ce livre intéressera les chercheurs et les étudiants de troisième cycle en mathématiques appliquées et en statistiques, ainsi que dans d'autres disciplines, notamment l'ingénierie, l'épidémiologie, la finance et l'économie, qui s'intéressent aux modèles stochastiques des systèmes.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9783031334283 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Relié |
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