Évaluation et modélisation des titres dérivés

Évaluation et modélisation des titres dérivés (Jonathan Batten)

Titre original :

Derivative Securities Pricing and Modelling

Contenu du livre :

Ce volume édité mettra en lumière les recherches récentes sur la modélisation et les marchés des produits dérivés dans un monde d'après-crise, à travers un certain nombre de dimensions ou de thèmes.

L'ouvrage aborde les principaux domaines suivants : les modèles de produits dérivés et leur tarification, l'application des modèles et le backtesting des performances, les nouveaux produits et les caractéristiques du marché. Des thèmes particuliers sont abordés : - la modélisation en temps continu et discret, - les modèles d'arbitrage statistique, - la tarification sans arbitrage, les densités implicites neutres au risque, - les approches de tarification à l'équilibre (y compris, par exemple, la co-intégration), - les applications des méthodes de statistiques informatiques, y compris la simulation, - les techniques de calcul intensif pour la tarification, l'estimation et le backtesting, - les produits dérivés complexes, - le risque de crédit et de contrepartie, - les structures innovantes de marché et de produit.