Titre original :
Project Valuation and Decision Making under Risk and Uncertainty applying Decision Tree Analysis and Monte Carlo Simulation
Contenu du livre :
Ce travail présente l'application de la méthode de simulation de Monte Carlo et de l'approche de l'analyse de l'arbre de décision lors de l'évaluation économique de projets soumis à des risques et à des incertitudes. La valeur actuelle nette d'un projet est généralement utilisée comme paramètre de décision d'investissement.
L'utilisation de modèles déterministes pour calculer la valeur actuelle nette d'un projet néglige la nature risquée et incertaine des projets réels et conduit par conséquent à des résultats d'évaluation inutiles. Les modèles d'évaluation réalistes doivent utiliser des distributions de densité de probabilité pour les paramètres d'entrée et certaines probabilités pour l'occurrence d'événements spécifiques pendant la durée de vie d'un projet, en combinaison avec la méthode de simulation de Monte Carlo et l'approche de l'analyse par arbre de décision. Après une brève introduction, une explication succincte des méthodes traditionnelles d'évaluation des projets est donnée.
L'objectif principal de ce travail est d'utiliser la méthode de la valeur actuelle nette comme outil d'évaluation de base en combinaison avec la technique de simulation de Monte Carlo et l'approche de l'analyse de l'arbre de décision pour former une méthode complète d'évaluation de projet dans des conditions de risque et d'incertitude. La méthode d'évaluation de projet approfondie présentée est appliquée à deux projets fictifs, l'un dans le secteur pharmaceutique et l'autre dans l'industrie de l'exploration et de la production de pétrole et de gaz.
Ces deux secteurs sont caractérisés par des risques, des incertitudes et des coûts élevés, mais aussi par des récompenses importantes. L'exemple de l'industrie pharmaceutique illustre très bien comment l'application de la simulation de Monte Carlo et de la méthode d'analyse des arbres de décision permet d'obtenir un portefeuille bien diversifié de nouveaux médicaments, avec la plus grande récompense possible pour un risque minimal.
L'application de l'approche probabiliste de l'évaluation des projets à l'exploration et à la production pétrolières montre comment réduire le risque de perdre gros.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9783734755439 |
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| Reliure : | Broché |
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