Avis des lecteurs
Résumé:Ce livre est très apprécié pour l'économétrie non paramétrique avancée, mais il ne convient pas aux débutants. Il est clair et complet, ce qui en fait une référence précieuse pour ceux qui ont des connaissances préalables. Toutefois, des critiques ont été émises quant à son état à la livraison et à la présence d'erreurs dans le texte.
Avantages:Clairement écrit, couverture complète de la non-paramétrie avancée, fort dans des sujets tels que la régression par noyau et la validation croisée, bon matériel de référence, noté pour sa profondeur et ses fondements théoriques.
Inconvénients:Ne convient pas aux débutants en raison des connaissances de base supposées, contient des erreurs logiques et des fautes de frappe, livré en mauvais état par certains évaluateurs.
(basé sur 7 avis de lecteurs)
Titre original :
Nonparametric Econometrics: Theory and Practice
Contenu du livre :
Un manuel complet et actualisé sur les méthodes non paramétriques pour les étudiants et les chercheurs.
Jusqu'à présent, les étudiants et les chercheurs en statistiques non paramétriques et semiparamétriques et en économétrie devaient se tourner vers les derniers articles de journaux pour se tenir au courant de ces méthodes émergentes d'analyse économique. Econométrie non paramétrique comble une lacune importante en rassemblant la théorie et les techniques les plus récentes et en les présentant dans un format remarquablement simple et accessible. Les tests empiriques, les données et les exercices inclus dans ce manuel en font une introduction idéale pour les étudiants de troisième cycle et une ressource indispensable pour les chercheurs.
Les méthodes non paramétriques et semiparamétriques ont attiré l'attention des statisticiens au cours des dernières décennies. Alors que la majorité des ouvrages existants sur le sujet partent du principe que les données sous-jacentes sont de nature strictement continue, les chercheurs en sciences sociales ont le plus souvent affaire à des données catégorielles - nominales et ordinales - dans des contextes appliqués. L'approche non paramétrique conventionnelle pour traiter la présence de variables discrètes est reconnue comme étant insatisfaisante.
Ce livre est adapté aux besoins des économètres appliqués et des chercheurs en sciences sociales. Qi Li et Jeffrey Racine mettent l'accent sur les techniques non paramétriques adaptées au riche éventail de types de données - continues, nominales et ordinales - dans un cadre cohérent. Ils mettent également l'accent sur les propriétés des estimateurs non paramétriques en présence de variables potentiellement non pertinentes.
L'économétrie non paramétrique couvre tout le matériel nécessaire pour comprendre et appliquer les méthodes non paramétriques aux problèmes du monde réel.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9780691248080 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Broché |
| Année de publication : | 2023 |
| Nombre de pages : | 768 |
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