Econométrie financière appliquée : Théorie, méthode et applications

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Titre original :

Applied Financial Econometrics: Theory, Method and Applications

Contenu du livre :

Chapitre 1. Champ d'application et méthodologie de l'économétrie.

- Chapitre 2. Hypothèse de la marche aléatoire : Modèles de marche aléatoire. - Chapitre 3.

Le mouvement brownien géométrique.

- Chapitre 4. Frontière efficiente.

- Chapitre 5. Optimisation du portefeuille. - Chapitre 6.

Introduction aux modèles factoriels d'évaluation des actifs : Modèles d'évaluation des actifs multifactoriels (CAPM). - Chapitre 7. Analyse du risque : Risque de volatilité Modèles ARCH et GARCH Modèles de valeur à risque.

- Chapitre 8. Introduction aux queues grasses : Queues grasses dans les données financières Comment traiter les queues grasses Implications sur les décisions d'investissement.

- Chapitre 9. Introduction aux modèles non linéaires : Régression à seuil TAR (discrète) et STAR (lisse). - Chapitre 10.

Introduction aux ondelettes : Décomposition en ondelettes à plusieurs échelles ; covariance et corrélation des ondelettes ; cohérence des ondelettes ; et regroupement des ondelettes.

Autres informations sur le livre :

• ISBN : 9789811640650
• Auteur : Moinak Maiti
• Éditeur : Palgrave Macmillan Ltd
• Langue : anglais
• Reliure : Broché
• Année de publication : 2022
• Nombre de pages : 287