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Titre original :
Applied Financial Econometrics: Theory, Method and Applications
Contenu du livre :
Chapitre 1. Champ d'application et méthodologie de l'économétrie.
- Chapitre 2. Hypothèse de la marche aléatoire : Modèles de marche aléatoire. - Chapitre 3.
Le mouvement brownien géométrique.
- Chapitre 4. Frontière efficiente.
- Chapitre 5. Optimisation du portefeuille. - Chapitre 6.
Introduction aux modèles factoriels d'évaluation des actifs : Modèles d'évaluation des actifs multifactoriels (CAPM). - Chapitre 7. Analyse du risque : Risque de volatilité Modèles ARCH et GARCH Modèles de valeur à risque.
- Chapitre 8. Introduction aux queues grasses : Queues grasses dans les données financières Comment traiter les queues grasses Implications sur les décisions d'investissement.
- Chapitre 9. Introduction aux modèles non linéaires : Régression à seuil TAR (discrète) et STAR (lisse). - Chapitre 10.
Introduction aux ondelettes : Décomposition en ondelettes à plusieurs échelles ; covariance et corrélation des ondelettes ; cohérence des ondelettes ; et regroupement des ondelettes.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9789811640650 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Broché |
| Année de publication : | 2022 |
| Nombre de pages : | 287 |
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