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Titre original :
Financial Econometrics Using Stata
Contenu du livre :
Financial Econometrics Using Stata est une référence essentielle pour les étudiants de troisième cycle, les chercheurs et les praticiens qui utilisent Stata pour effectuer des méthodes intermédiaires ou avancées.
Après avoir discuté des caractéristiques des séries temporelles financières, les auteurs présentent les modèles ARMA, les modèles GARCH univariés, les modèles GARCH multivariés et les applications de ces modèles aux séries temporelles financières. Les deux derniers chapitres traitent de la gestion du risque et des mesures de contagion.
Après une présentation rigoureuse mais intuitive, les auteurs illustrent chaque méthode en interprétant des exemples Stata facilement reproductibles.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781597182140 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Broché |
| Année de publication : | 2016 |
| Nombre de pages : | 272 |
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