Titre original :
Econometrics and Risk Management
Contenu du livre :
Le thème principal de ce volume est le risque de crédit et les dérivés de crédit. Les développements récents sur les marchés financiers montrent qu'une modélisation et une quantification appropriées du risque de crédit sont fondamentales dans le contexte des produits financiers structurés complexes modernes.
Le lecteur trouvera plusieurs points de vue sur le risque de crédit dans la perspective de l'économétrie et des mathématiques financières. Le volume se compose de onze contributions de praticiens et de théoriciens spécialisés dans les marchés financiers, en général, et dans l'économétrie et les mathématiques financières, en particulier.
Le défi de la modélisation des défauts et de leurs corrélations est abordé, et de nouveaux résultats sur les copules, les formes réduites et les modèles structurels, ainsi que l'approche descendante, sont présentés. Après la crise dite des subprimes qui a frappé les marchés mondiaux à l'été 2007, ce volume arrive à point nommé et sera utile aux chercheurs dans le domaine du risque de crédit.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781848551961 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2008 |
| Nombre de pages : | 304 |
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