Titre original :
Time Series Econometrics - Volume 2: Structural Change
Contenu du livre :
Le volume 1 couvre les méthodes statistiques liées aux racines unitaires, aux ruptures de tendance et à leur interaction. Les tests de racine unitaire ont suscité un grand intérêt et l'auteur a été à l'avant-garde de cette recherche.
Le livre couvre des sujets importants tels que le test de racine unitaire de Phillips-Perron et des analyses théoriques sur leurs propriétés, la façon dont ce test et d'autres tests pourraient être améliorés, les ingrédients nécessaires pour obtenir de meilleurs tests et la proposition d'une nouvelle classe de tests. L'ouvrage comprend également des études théoriques relatives aux modèles de séries temporelles avec racines unitaires et à l'effet de l'étendue par rapport à l'intervalle d'échantillonnage sur la puissance des tests. En outre, ce livre traite de la question des ruptures de tendance et de leur effet sur les tests de racine unitaire.
Ce programme de recherche encouragé par l'auteur a montré que les ruptures de tendance et les racines unitaires peuvent facilement être confondues.
D'où la nécessité de nouvelles procédures de test, qui sont couvertes. Le volume 2 traite des méthodes statistiques liées aux changements structurels dans les modèles de séries temporelles.
L'approche adoptée est hors ligne et permet de tester les changements structurels à l'aide d'un ensemble de données historiques et d'effectuer des tests d'hypothèse. Une caractéristique distinctive est la prise en compte de changements structurels multiples. Les méthodes discutées ont été et continuent d'être appliquées dans une variété de domaines tels que l'économie, la finance, les sciences de la vie, la physique et le changement climatique.
Les articles abordent des questions d'estimation, de test et/ou d'inférence dans une variété de modèles : régresseurs et erreurs à mémoire courte, tendances avec erreurs intégrées et/ou stationnaires, autorégressions, modèles cointégrés, systèmes d'équations multivariés, régresseurs endogènes, séries à mémoire longue, entre autres. Parmi les autres questions abordées figurent les problèmes de puissance non monotone et les pièges de l'adoption d'un cadre asymptotique local. Des analyses empiriques sont fournies pour le taux d'intérêt réel américain, le PIB américain, la volatilité des rendements des actifs et le changement climatique.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9789813237896 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2019 |
| Nombre de pages : | 972 |
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