Titre original :
Large-Dimensional Panel Data Econometrics: Testing, Estimation and Structural Changes
Contenu du livre :
Ce livre vise à combler le fossé entre les manuels d'économétrie des données de panel et les derniers développements sur les "big data", en particulier l'économétrie des données de panel à grande dimension.
Il introduit des questions de recherche importantes dans les grands panels, y compris les tests de dépendance transversale, l'estimation de modèles de données de panel augmentés de facteurs, les ruptures structurelles dans les panels et les modèles de groupe dans les panels. Pour aborder ces questions de haute dimension, certaines techniques utilisées dans les approches d'apprentissage automatique sont également illustrées.
En outre, les expériences de Monte Carlo et les exemples empiriques sont également utilisés pour montrer comment mettre en œuvre ces nouvelles méthodes d'inférence. Large-Dimensional Panel Data Econometrics : Testing, Estimation and Structural Changes introduit également de nouvelles questions de recherche et des résultats dans la littérature récente dans ce domaine.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9789811220777 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2020 |
| Nombre de pages : | 168 |
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