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Titre original :
Equity Derivatives and Hybrids: Markets, Models and Methods
Contenu du livre :
Depuis le développement du modèle Black-Scholes, la recherche sur les dérivés d'actions a évolué rapidement à tel point qu'il est désormais difficile de se frayer un chemin dans la myriade d'ouvrages pour trouver des informations pertinentes. Rédigé par un quantificateur possédant de nombreuses années d'expérience dans le domaine, ce livre fournit un compte rendu actualisé de la modélisation des dérivés d'actions et des dérivés hybrides d'actions (taux d'actions, crédit d'actions, change d'actions) du point de vue d'un praticien.
Le contenu reflète les exigences des praticiens des institutions financières : Les analystes financiers trouveront une étude des modèles les plus récents et des conseils sur la manière de les mettre en œuvre efficacement en ce qui concerne la représentation des données de marché, la calibration et le calcul de la sensibilité. Les traders et les responsables de la structuration se familiariseront avec les produits structurés, la sélection des modèles les plus appropriés et les méthodes de couverture efficaces, tandis que les gestionnaires de risques comprendront mieux les risques de marché, de crédit et de modèle et trouveront des informations précieuses sur les concepts de corrélation avancés.
Equity Derivatives and Hybrids fournit une couverture exhaustive des standards du marché et des nouvelles approches, y compris les propriétés empiriques des rendements boursiers, y compris l'autocorrélation et les sauts : -Propriétés empiriques des rendements boursiers, y compris l'autocorrélation et les sauts -Modèles d'actualisation des dividendes -Processus de volatilité non markoviens et à temps discret -Modélisation de l'asymétrie des corrélations par le biais de copules ainsi que de facteurs de corrélation locaux et stochastiques -Modélisation hybride couvrant les processus locaux et stochastiques pour le taux d'intérêt, le taux de risque et la volatilité ainsi que les solutions de forme fermée -Ajustement de l'évaluation du crédit, de la dette et du financement (CVA, DVA, FVA) -Techniques de Monte Carlo pour les sensibilités, y compris la différenciation algorithmique, le recyclage des chemins, ainsi que le multiniveau. Rédigé de manière très accessible avec des exemples, des applications, des recherches et des idées, ce livre constitue une ressource précieuse pour les praticiens et les chercheurs soucieux de l'aspect quantitatif.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781137349484 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Relié |
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