Avis des lecteurs
Résumé:Ce livre est une ressource compacte mais efficace pour les mathématiques financières, mêlant concepts théoriques et applications pratiques. Il couvre des sujets fondamentaux tels que le calcul des intérêts, l'arbitrage et l'évaluation des options, avec de nombreux exemples et exercices pour renforcer la compréhension.
Avantages:⬤ Introduction compacte aux mathématiques financières
⬤ bon équilibre entre théorie et pratique
⬤ exemples clairs illustrant les concepts
⬤ couverture efficace des sujets clés, y compris l'absence d'arbitrage et l'évaluation des options
⬤ inclut des exercices pratiques avec solutions.
Aucun n'est mentionné explicitement dans la revue.
(basé sur 1 avis de lecteurs)
Titre original :
Introductory Course on Financial Mathematics
Contenu du livre :
Ce livre est une introduction élémentaire aux concepts de base des mathématiques financières. Il met l'accent sur les modèles discrets et vise à présenter des produits dérivés simples, mais largement utilisés, pour gérer les risques du marché.
Seule une connaissance de base des probabilités, de l'analyse réelle, des équations différentielles ordinaires, de l'algèbre linéaire et un peu de bon sens sont nécessaires pour comprendre les concepts abordés dans cet ouvrage. Les mathématiques financières sont l'application de méthodes mathématiques et statistiques avancées à la gestion financière et aux marchés, dans le but principal de quantifier et de couvrir les risques. Étant donné que ce livre vise à présenter au lecteur les bases des mathématiques financières, seuls les éléments essentiels de la probabilité et de l'analyse stochastique sont donnés pour expliquer les idées relatives à la tarification et à la couverture des produits dérivés.
Pour maintenir l'intérêt et la motivation du lecteur, le livre a une structure en "sandwich" : les probabilités et l'analyse stochastique sont présentées dans des situations où les mathématiques peuvent être facilement illustrées par une application à la finance.
La première partie du livre présente l'un des principes fondamentaux de la finance, à savoir l'absence de prix d'arbitrage. Elle présente également les principaux instruments financiers tels que les contrats à terme, les obligations, les swaps et les options.
La deuxième partie traite de l'évaluation et de la couverture des options de type européen et américain dans un cadre à temps discret. En outre, le concept de marchés complets et incomplets est discuté. Les probabilités élémentaires sont brièvement révisées et les processus stochastiques à temps discret dans l'espace discret utilisés dans la modélisation financière sont examinés.
La troisième partie présente le processus de Wiener, les intégrales d'Ito et les équations différentielles stochastiques, mais elle se concentre principalement sur la célèbre formule de Black-Scholes pour l'évaluation des options européennes. Le dernier chapitre donne des conseils pour la poursuite des études dans ce domaine passionnant et en évolution rapide. L'ouvrage comporte une centaine d'exercices et les solutions de la plupart des problèmes sont fournies en annexe.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781908977380 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Relié |
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