Avis des lecteurs
Résumé:Ce livre est une réimpression d'un texte classique sur la théorie des chaînes de Markov, mis à jour avec des références modernes et un avant-propos. Il est très apprécié pour son style accessible et son contenu fondamental sur les systèmes dynamiques stochastiques, ce qui le rend adapté aux études supérieures. La pertinence de ce livre ne cesse de croître à mesure que les modèles de Markov trouvent des applications de plus en plus variées dans différents domaines.
Avantages:⬤ Idéal pour les chercheurs en chaînes de Markov.
⬤ Mis à jour avec de nouvelles notes et références bibliographiques.
⬤ Fournit une solide introduction aux systèmes dynamiques stochastiques.
⬤ Très lisible et bien accueilli par les communautés de la statistique et de la recherche opérationnelle.
⬤ Reconnu pour son importance fondamentale dans la compréhension de la dépendance statistique et de ses applications.
⬤ Certains domaines de la théorie pourraient faire l'objet d'un développement plus approfondi et d'un assouplissement des critères.
⬤ Les comparaisons avec d'autres textes suggèrent que davantage d'explications et d'exemples pourraient améliorer la compréhension, en particulier pour ceux qui sont familiers avec la théorie abstraite.
(basé sur 2 avis de lecteurs)
Titre original :
Markov Chains and Stochastic Stability
Contenu du livre :
Meyn et Tweedie est de retour La bible des chaînes de Markov dans les espaces d'état généraux a été mise à jour pour refléter les développements dans le domaine depuis 1996 - dont beaucoup ont été déclenchés par la publication de la première édition.
La recherche d'algorithmes de simulation plus efficaces pour les modèles markoviens complexes, ou d'algorithmes pour le calcul de politiques optimales pour les modèles markoviens contrôlés, a ouvert de nouvelles directions pour la recherche sur les chaînes de Markov. En conséquence, de nouvelles applications sont apparues dans un large éventail de domaines tels que l'optimisation, les statistiques et l'économie.
Un nouveau commentaire et un épilogue de Sean Meyn résument les développements récents et les références ont été entièrement mises à jour. Cette deuxième édition reflète la même discipline et le même style qui ont caractérisé l'édition originale et l'ont aidée à devenir un classique : les preuves sont rigoureuses et concises, l'éventail des applications est large et bien informé, et les idées clés sont accessibles aux praticiens ayant un bagage mathématique limité.
