Avis des lecteurs
Résumé:Ce livre constitue une solide introduction au calcul stochastique et s'adresse à un public varié, comprenant des étudiants en mathématiques et des personnes travaillant dans des domaines connexes tels que la finance et l'ingénierie. Il présente des concepts complexes de manière accessible, bien que certains lecteurs le trouvent difficile parce qu'ils n'ont pas de solides connaissances en mathématiques. Alors que les sections initiales sont louées pour leur clarté, les applications financières sont considérées comme limitées.
Avantages:⬤ Équilibre les besoins de plusieurs publics (maths, finance, ingénierie).
⬤ Explications claires et intuitives de concepts complexes.
⬤ Convient aux lecteurs n'ayant pas de connaissances approfondies en mathématiques.
⬤ Fournit une bonne base pour des études plus approfondies dans le domaine.
⬤ Pédagogiquement efficace avec un accent mis sur les idées principales et les exemples.
⬤ Certains lecteurs trouvent que le livre n'est pas assez élémentaire, en particulier s'ils n'ont pas de solides connaissances en mathématiques.
⬤ La section sur la finance est brève et peut ne pas satisfaire tous les lecteurs à la recherche d'applications pratiques.
⬤ Certains utilisateurs se sentent confus et dépassés par la notation mathématique.
⬤ Le livre n'est peut-être pas assez détaillé pour les lecteurs qui recherchent une couverture plus complète du calcul stochastique.
(basé sur 27 avis de lecteurs)
Titre original :
Elementary Stochastic Calculus, with Finance in View
Contenu du livre :
La modélisation avec l'intégrale d'Itô ou les équations différentielles stochastiques est devenue de plus en plus importante dans divers domaines d'application, notamment la physique, la biologie, la chimie et la finance. Cependant, le calcul stochastique est basé sur une théorie mathématique approfondie.
Ce livre s'adresse au lecteur qui n'a pas de connaissances mathématiques approfondies. Il donne une introduction élémentaire à ce domaine de la théorie des probabilités, sans alourdir le lecteur avec une grande partie de la théorie des mesures. Les applications sont tirées de la finance stochastique.
En particulier, la formule d'évaluation des options de Black-Scholes est dérivée. Ce livre peut servir de texte pour un cours de calcul stochastique destiné à des non-mathématiciens ou comme matériel de lecture élémentaire pour toute personne souhaitant s'initier au calcul d'Itô et/ou à la finance stochastique.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9789810235437 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 1998 |
| Nombre de pages : | 224 |
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