Titre original :
Applications of Stochastic Optimal Control to Economics and Finance
Contenu du livre :
Dans un monde dominé par l'incertitude, la modélisation et la compréhension du comportement optimal des agents sont de la plus haute importance. De nombreux problèmes en économie, en finance et en sciences actuarielles exigent naturellement des décideurs qu'ils fassent des choix dans des environnements stochastiques.
Les exemples incluent la consommation individuelle optimale et les choix de retraite, la gestion optimale des portefeuilles et des risques, la couverture, les questions de timing optimal dans l'évaluation des options américaines, et les décisions d'investissement. La théorie du contrôle stochastique fournit les méthodes et les résultats permettant d'aborder tous ces problèmes. Ce livre est un recueil des articles publiés dans le numéro spécial "Applications of Stochastic Optimal Control to Economics and Finance", paru dans la revue en libre accès Risks en 2019.
Il contient sept articles évalués par des pairs traitant de modèles de contrôle stochastique motivés par des questions importantes en économie et en finance. Chaque modèle est rigoureusement financé et traité mathématiquement, et les méthodes numériques sont employées pour dériver la solution optimale.
Les thèmes abordés dans les chapitres du livre vont de la gestion optimale de la dette publique à la réassurance optimale, en passant par les options réelles sur les marchés de l'énergie et le choix optimal de portefeuille dans des contextes d'information partielle et complète. D'un point de vue mathématique, les techniques et les arguments de la théorie de la programmation dynamique, de la théorie du filtrage, de l'arrêt optimal, des diffusions unidimensionnelles et des processus de saut multidimensionnels sont utilisés.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9783039360581 |
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| Reliure : | Relié |
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