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Titre original :
Analysis of Time Series Structure
Contenu du livre :
Au cours des 15 dernières années, l'analyse du spectre singulier (SSA) a connu un grand succès. Elle est déjà devenue un outil standard dans l'analyse des séries chronologiques climatiques et météorologiques et est bien connue en physique non linéaire et en traitement des signaux. Cependant, malgré les promesses qu'elle offre pour les applications de séries temporelles dans d'autres disciplines, l'ASS n'est pas très connue des statisticiens et des économistes, et bien que l'algorithme de base de l'ASS semble simple, il n'est pas du tout facile de comprendre ce qu'il fait et où se trouvent ses pièges.
Analyse de la structure des séries temporelles : SSA and Related Techniques fournit une description minutieuse et lucide de sa théorie générale et de sa méthodologie. La première partie introduit les concepts de base et expose les principales conclusions et résultats, puis présente un traitement détaillé de la méthodologie. Après avoir présenté l'algorithme SSA de base, les auteurs explorent la prévision et appliquent les idées SSA aux algorithmes de détection des points de changement. La partie II est consacrée à la théorie de l'ASS. Les auteurs y formulent et prouvent les énoncés de la partie I. Ils abordent la décomposition en valeurs singulières (SVD) des matrices réelles, les séries temporelles de rang fini et la SVD des matrices de trajectoire.
Basé sur le travail original des auteurs et rempli d'applications illustrées par des ensembles de données réelles, ce livre offre une opportunité exceptionnelle d'obtenir une connaissance pratique du pourquoi, du quand et du comment de l'ASS. Il constitue une base solide pour utiliser avec succès la technique dans des applications allant des mathématiques et de la physique non linéaire à l'économie, la biologie, l'océanologie, les sciences sociales, l'ingénierie, l'économétrie financière et les études de marché.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781584881940 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2001 |
| Nombre de pages : | 320 |
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